Все знают, что вкладываться только в один актив рискованно. Чтобы избежать потерь актива, стоит диверсифицироваться, то есть распределить капитал по разным активам. 

Но не все знают, что диверсификация помогает не только избежать проблем с потерей в одном из активов, но и часто она более выгодна, чем инвестиции в отдельные активы.

И единицы могут просчитать эти параметры, чтобы составить по-настоящему выгодный для себя портфель активов.

Покажу сегодня на примере портфеля из двух активов, как это работает 👇

Когда мы говорим о выгоде диверсификации, то не обязательно это увеличение доходности. Прежде всего она помогает снизить риск просадки портфеля. Доходность и риск нужно рассматривать без отрыва друг от друга. 

Как посчитать доходность известно. Риск же измеряется математическим термином среднеквадратичное (или стандартное) отклонение.

👨‍💻 Имея на руках эти параметры, мы можем посчитать, как они будут изменяться для портфеля с разным составом активов.